FXをやっているとゴトー日と仲値のアノマリーがあるときくことがあります。
ゴトー日
毎月の5日の倍数の日(5,10,15,20,25,30）を示していて、切りが良い日のため企業の銀行決済処理などが集中して起こりやすく、これにより基準通貨であるドルが多く買われる傾向があると言われています（実需の取引が多い）。
５の倍数の日が休日の場合はその前の平日がゴトー日となる。
仲値
日本時間9:55のレートをもとに決まるその日の基準レートで各銀行が決めている。
（常にレートは変化しているが、個人の両替などに個別に対応するわけにはいかないので、基準レートを作るということ）
これらが合わさると、
ゴトー日＝ドル買い増える
→銀行側は大量のドルを安く買っておきたい
→東京市場が開く9:00から仲値を決める9:55にかけてドル買いが増える
→ドル円のレートが上がりやすくなる
というロジックでアノマリーがあると言われています。
本当なのか過去のデータ見てみれば良いので、試してみました。
5M足を使ったデータと1H足を使ったデータを使用してみたのですが、トレードの1手法としては裁量でのロジックを入れないといけないような結果が見えました（当たり前か）。
データ取得・解析環境：
- 楽天MT4口座のデータ利用
- Google colaboratory
エントリー＆イグジット条件（というよりはデータのとり方）：
5M足データの場合：期間2020/07/01~2021/05/21
1H足データの場合：期間2016/04/29~2021/05/21
- 5の倍数の日で日本時間9:00の始値(Open)を記録（買いエントリーを想定）
- 5M足の場合、9:55足の終値(Close)を記録
- 1H足の場合、9:00足の終値(Close)を記録
- それぞれで引き算して単純にpips数を出す
補足)
・ゴトー日は5の倍数のみ考慮してます。曜日判定必要だったり、休日も組み込まないといけないのは面倒だったので。
・サマータイムは考慮してコード書いてます。多くのブローカと同じように楽天もMT4で取得できる時間はGMT+2(or +3)になってます。
・5M足と1H足でデータを分けているのは、1H足の方が長めに期間取れる(MT4の仕様上？)ので取ってます。長めのデータ取得できるブローカの口座作って置きたいですね。。。
ゴトー日＋仲値トレードのデータ化結果
まず5M足データを分析した結果です。
- 総回数： 45
- 勝ち回数： 22
- 負け回数： 23
- 勝率： 48.88 %
- 合計獲得pips数： 5.20
つづいて1H足データを分析した結果です。
- 総回数： 258
- 勝ち回数： 140
- 負け回数： 118
- 勝率： 54.26 %
- 合計獲得pips数： 227.80
どっちも最終的にはプラスにはなりますが、取引回数に対する獲得pips数的に資産増やすのは難しいでしょうというのがパット見の印象です。
いずれも勝率が50%近くなので、このやり方だと50%強付近に収束していくのだろうと思います。
それほどアノマリーないじゃない！という結果になってしまいましたが、完全自動で始値と終値で判定しているため、テクニカルとかの裁量が入ってくれば良い成績にはなりえます。
どういうパターンでは上げやすくなるというのをあらかじめ検証は必要ですね。
使用コード（ご参考）
上：5M足用下：1H足用
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